題目：巨量資料分析在金融交易上的應用：理論與實務
*本次演講將搭配R軟體展示*
時間：2015年1月6日(週二) 10:00-13:00
地點：管1023室
演講者：吳牧恩
東吳大學數學系助理教授
國立清華大學資訊工程研究所博士
眼球金融工程學院 計劃主持人
幣圖誌 專欄作家
http://myweb.scu.edu.tw/~mn/

隨著資訊科技的發展，資料量呈現指數性的爆發成長，巨量資料(Big Data)成為近年來最熱門的研究議題之一，而資料科學家也被認為是未來炙手可熱的行業。全世界的金融資料眾多，亦屬於巨量資料一個領域。過去傳統的金融交易，屬於人工搓合機制，利用寫黑板方式報價進行交易。大投機客李佛摩(Livemore)即為當時的代表人物之一；90年代電腦與網路的興起，交易模式漸漸改變，從電話下單變成網路下單；而現在雲端技術與巨量資料時代的來臨，交易方式更多元化。利用電腦程式自動交易，甚至利用電腦硬體與網路連線的優勢，進行高頻交易。金融數學家也致力於建構各種交易模型，尋求短暫的瞬間價差，進行統計套利。史上最賺錢的基金公司—文藝復興科技公司 (Renaissance Technologies Corp.)便是在進行這樣的工作。而其創辦人西蒙斯(James Simon)亦為史上最賺錢的基金經理人。科技的發展進步，改變金融交易模式，也改變整個金融市場結構，這已是不爭的事實。而利用科技優勢，進行資料分析，建構交易模型，亦為學術界與金融圈最感興趣的研究議題之一。