【主辦單位】：行政院科技部
【承辦單位】：中山大學財務管理學系、中山大學管理學術研究中心
【 主講者 】：余士迪
【 任　職 】：清華大學計量財務金融系教授兼系主任
【演講主題】：個體計量模型在財務上的應用
【演講時間】：103/05/20 (星期二) AM9:30開始
【演講地點】：管院2015教室
【參加對象】：教師及研究生
【講者網頁】：http://mx.nthu.edu.tw/~styu/index.htm
報名連絡人：曾至宏 (jehun_tze@yahoo.com.tw)
(因場地限制，額滿不受理、不予回信。謝謝)

【講者簡介】：

學歷：

1. 美國羅徹斯特大學經濟學博士 (1993)

專長領域：

1. 個體計量經濟學
2. 財務計量
3. 計量經濟學
4. 統計學

著作：

　　著作發表於Journal of Econometrics、Psychology and Marketing、Computational Economics、Journal of Consumer Psychology、Family and Consumer Sciences Research Journal、Empirical Economics、Taiwan Economic Review、Journal of Social Sciences and Philosophy、Industrial Management & Data Systems、Review of Securities and Futures Markets、Taiwanese Agricultural Economic Review、Journal of Agriculture Economics、Japan and the World Economy、Review of Quantitative Finance and Accounting、Review of Securities and Futures Markets、North American Journal of Economics and Finance、Energy Economics、International Review of Economics and Finance.

【講題簡介】：

一、 講題重要性：

個體計量在財務領域上的應用愈來愈普遍，例如：企業財務危機的預測、公司重整時間長短、不動產市場等、公司治理、會計。個體計量包括三部份：( 1 ) 離散選擇模型 ( discrete choice models ) ( 2 ) 截斷資料與樣本選擇模型 ( sample selection models ) ( 3 ) 時間持續模型 ( duration models ) 。我們主要探討:

如果  與  是連續、離散、截斷資料等情況下，如何進行估計。我們將說明個體計量分析方法上和傳統迴歸分析及時間序列分析的差異，再解釋個體計量的個體理論基礎，並以財務的實際例子說明在估計上結果的差異。

二、 課程內容：

1. 在離散選擇模型部分將介紹下列模型：
   I. Probit Model & Logit Model and Panel Logit Model
   II. Bivariated Probit Model
2. 截斷資料與樣本選擇模型將介紹下列模型：
   I. Censored Model and Tobit-Garch--- Haushalter ( 2000, Journal of Finance )
   II. Sample Selection Model and Panel Sample Selection Model
3. 時間持續模型將介紹下列模型：
   I. Duration Model
   II. Spilt Population Duration Model

三、參考書籍文獻：

1. Maddala, G.S. (1983): Limited-dependent and Qualitative Variables in conometrics, Cambridge University Press, 1983.
2. H siao, C. (2003), Analysis of Panel Data, 2nd edition, Cambridge University Press.